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同伴客数据团队近日对比特币期权gamma值和比特币波动率作出分析。
在3月底到期的期权gamma如下图：
call put分离：
可见比特币价格在5300、9000处时市场gamma最大
call put合并：
可见比特币价格在6700处时市场gamma最大
在3月底到期的期权gamma如下图：
call put分离：
可见比特币价格在4600、7000处时市场gamma最大
call put合并：
可见比特币价格在5500处时市场gamma最大.市场在4月底期权市场表现的更为悲观。
从下图的波动率分析看，由于全球市场连续黑天鹅事件影响，比特币波动率已创近年历史新高：
隐含波动率也持续攀高：
从新冠病毒开始时，波动率变化更加剧烈：
-- EOF --
作者
元让
发表于
2020-03-16 18:42:04
，最后修改于
2020-03-16 18:43:48
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